Историческая волатильность — это величина, равная стандартному отклонению доходности актива в заданный промежуток времени, рассчитанная на основе исторических данных о его стоимости. Например, берется история котировок за последний год и по ним рассчитывается среднее значение. И чем больше в данный момент цена отклоняется от своего среднего значения, тем выше волатильность. Также высокая волатильность во многом является следствием того, что криптовалютный рынок еще достаточно молодой и перспективный. В нем постоянно происходят изменения и вносятся новшества, которые влияют на рост стоимости активов.

За последующие 2 года стоимость акций выросла более чем в 15 раз. Отклонение текущей изменчивости цены от ее среднего значения – повод искать причины и менять стратегию. Среднее значение можно также найти на Finviz или других аналитических ресурсах. Для покупателя что такое спред на бирже лучше на растущем тренде. Чем выше волатильность, тем выше доходность, но и выше риск.

Что такое доходность: определение, формула и расчет

Если ваша цель – быстрый заработок на резких движениях, продавайте акции, как только их волатильность упала и ищите другие аналогичные инструменты. Если эти условия не выполнены, инвестор рискует купить акции, которые подешевеют еще больше. Коэффициент β портфеля – это сумма бет, входящих в него акций, умноженных на вес каждой акции. Волати́льность (англ. volatility — «изменчивость») — статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо. На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб. Среди них где-то есть наш Youtube канал, где мы также описываем стратегии торговли.

Если сделать точный прогноз вы не сможете, то резко возрастают и риски потерь. Большинство инвесторов стараются выбирать активы с наименьшей волатильностью для минимизации рисков, но в руках опытного трейдера высокая волатильность превращается в профильный инструмент для заработка. Чем выше диапазон колебания стоимости на актив, тем большей может быть потенциальная выгода от него. Вместе с этим растут и риски от инвестиций в данный актив.

Сравнить, насколько акции более или менее волатильны в сравнении с инвестиционным портфелем или рынком, позволяет бета-коэффициент. На волатильность ценных бумаг влияют внутренние изменения на предприятии, к которому они относятся, а также глобальные изменения в мировой экономики. Особую роль волатильность играет при торговле фьючерсами. Здесь она помогает определить, какой может быть стоимость актива в будущем, чтобы составить фьючерсный контракт на выгодных условиях. Колебания стоимости опционов, по сути, являются своеобразным индикатором страха и эйфории на рынке.

• Относительно небольшую волатильность показывают акции McDonald’s, PepciCo — спрос на их продукцию есть почти всегда.
• К падению индекса приводит уверенность инвесторов, стабильность настроений.
• Одна из причин волатильности — паника, которая приводит к лавинному эффекту изменения цены.
• VIX еще называют индексом страха, потому что он показывает эмоции трейдеров.

Для сделки, открытой в точке 1 и закрытой в точке 2, максимальной просадкой будет расстояние между горизонтальными линиями. Рост волатильности означает, что расстояние между линиями будет увеличиваться – будет расти просадка. И если сделка будет оставаться открытой, будут уменьшаться значения Уровня и Свободных средств – наступит стоп-аут. Узнай больше чем 99% населения о Биткоин и других криптовалютах. Получай короткие и ёмкие Email с обучающими статьями каждый день в течение 7 дней.

Виды волатильностиЧистая прибыль BNP Paribas снизилась на 4,9 процента во втором квартале

Поэтому для скальпера высокая волатильность – это едва ли не ключевой показатель при выборе актива. Скальперу важна большая амплитуда колебаний цены и высокая частота разворотов. Если амплитуда будет небольшой, прибыль трейдера будет «съедаться» спредом. Если частота разворотов будет небольшой, трейдер не окупит потраченное время. Поэтому для скальпера высокая волатильность – это хорошо. Показатель рассчитывается в процентах от изменения в стоимости актива.

Простыми словами ее можно назвать амплитудой колебания стоимости от самой высокой до самой низкой. Волатильность меняется не так, как меняется цена акций. Она всегда возвращается к какому-то среднему значению, поэтому можно найти равновесную волатильность каждого актива.

Как снизить волатильность портфеля

Рыночные манипуляции — действия маркет-мейкеров или крупных бизнесменов, которые приводят к повышенной рыночной активности. Например, у Илона Маска в твиттере более 49 миллионов подписчиков, поэтому его твиты влияют на рыночные цены. Существует 7 наиболее волатильных валютных пар, которые трейдеры называют «мажорными», то есть основными. Чуть менее активными, считаются «минорные» пары, в кросс-курс которых входит евро, йена, фунт, австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар. Рынки и биржевые инструменты различаются по волатильности. Высокой волатильностью чаще всего характеризуются опционы, фьючерсы, криптовалюты, рынки нефти и золота, низкой — облигации и валюта.

Лучшие стратегии — скальпинг и краткосрочная торговля по фундаментальному анализу. Если в трендовой долгосрочной торговой системе предполагается временный рост волатильности, имеет смысл увеличить длину стопа/трейлинга, если при этом не нарушаются правила риск-менеджмента. Резкое ценовое движение зацепит стопы быстрее, чем вы успеете их передвинуть. Вторая проблема — проскальзывания и расширение спреда. На рынке может не быть нужных для закрытия сделки объемов и позиция, в случае ошибки, закроется по худшей цене. Рынок товарно-сырьевых активов характеризуется средним уровнем волатильности, которая проявляется на долгосрочном временном интервале и зависит от вида актива.

Волатильность в инвестициях: что это такое и как работает Азат Валеев

Поскольку у любого товара на рынке — нефти, драгоценных металлов, акций, облигаций, валюты и прочего — есть цена, то и волатильность можно определить для каждого из них. В этом случае высокую краткосрочную волатильность лучше игнорировать. Если вы понимаете, что на фондовом рынке есть четкий восходящий тренд (можно ориентироваться по индексам), то лучше закрыть график и не нервничать при каждой очередной локальной просадке. И, конечно же, застраховать сделку относительно длинным стопом, чтобы на ценовых прыжках сделка не закрылась досрочно.

Они позволяют отследить состояние рынка в целом и помогут принять правильное решение. По сути, в данном случае волатильность является отражением эмоций и прогнозов трейдеров касательно индикатор adx будущего тех или иных активов. Нормальным показателем волатильности фондового рынка считается 1-2%, высоким — 10%. Криптовалютный рынок отличается специфически высокой волатильностью.

С тех пор он стабильно удерживает планку первенства в этом контексте. Даже в моменты пиковых потрясений, когда криптовалютный рынок лихорадит, объем торгов «стабильным» USDT значительно превышает объем торгов ближайшего «волатильного конкурента» — BTC. Историческая волатильность — один из важных финансовых показателей, который рассчитывается на основании исторических данных уровня цен актива. Он равен стандартному отклонению доходности финансового инструмента за определённый промежуток времени.

Изменения на смежных рынках

Для расчета усредненного значения используется среднее арифметическое. Историческая волатильность рассчитывается по формуле стандартного среднеквадратического отклонения. Прогнозируемая волатильность, которая с большой вероятностью наступит после определенного события. Чаще всего встречается в момент публикации статистической информации — экономических отчетов, финансовой отчетности компаний и т.д. Трейдеры не могут точно спрогнозировать реакцию рынка на появление события, но понимают, что волатильность вырастет в любом случае.

Это ключевой фактор, из-за которого сейчас слабеет курс рубля, и те меры, которые уже провел Банк России, не могут улучшить ситуацию. ​​Курс евро на открытии торгов в пятницу, 6 октября, быстро превысил отметку в 106 рублей, доллар — 101 рубль. Днем ранее были взяты отметки 105 и 100 рублей соответственно. Какие just2trade отзывы экстренные меры введет Банк России для удержания курса и при каком уровне падения рубля, рассказали Финансам Mail.ru аналитики. Несмотря на высокую волатильность, общий объем рынка криптовалют растет. Ряд государств пересматривает свое отношение к криптовалютам, разрабатывая правовые механизмы их регулирования.